Сравнение QCFRX с QCFNX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both Systematic Trend funds from AQR. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. QCFRX charges 2.07%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCFRX показывает доходность 18.45%, а QCFNX немного ниже – 18.21%.
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QCFNX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFRX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFRX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 2.85 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QCFNX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, примерно равная максимальной просадке QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -8.02% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.23% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 14.58% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.58% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 14.58% | -0.13% |
Сравнение комиссий QCFRX и QCFNX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QCFNX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, QCFRX and QCFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор