PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFRX с PQTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) are both Systematic Trend funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.81%/yr for PQTAX.

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у PQTAX с доходностью 6.33%.

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PQTAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.17%
3 года*
0.36%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFRX и PQTAX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		6.33%3.78%

Correlation

The correlation between QCFRX and PQTAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с PMJIXPQTAX с AQMNXPQTAX с ABYIXPQTAX с EVOIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAX

Доходность на риск

QCFRX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.46

+2.46

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и PQTAX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и PQTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFRXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-28.39%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-12.14%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-9.37%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и PQTAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFRXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

8.49%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

9.93%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

9.44%

+5.01%

Сравнение комиссий QCFRX и PQTAX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии PQTAX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и PQTAX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFRX and PQTAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFRX и PQTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор