Сравнение QCFNX с QMFRX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QMFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCFNX charges 2.42%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 11.42%.
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFNX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QCFNX and QMFRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFNX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.85 | 2.14 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и QMFRX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -10.27% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.23% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.25% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 14.26% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.26% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.26% | +0.32% |
Сравнение комиссий QCFNX и QMFRX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и QMFRX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and QMFRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор