Сравнение QBR-B.TO с ZEB.TO
QBR-B.TO (Quebecor Inc) is a stock, while ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Over the past 10 years, QBR-B.TO returned 16.67%/yr vs 15.96%/yr for ZEB.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBR-B.TO и ZEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBR-B.TO показывает доходность 33.22%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 21.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QBR-B.TO имеют среднегодовую доходность 16.67%, а акции ZEB.TO немного отстают с 15.96%.
QBR-B.TO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 22.24%
- С начала года
- 33.22%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 76.10%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.88%
- 10 лет*
- 16.67%
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
Сравнение доходности по годам QBR-B.TO и ZEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-B.TO Quebecor Inc | 33.22% | 69.85% | 4.16% | 8.44% | 10.30% | -9.74% | 1.42% | 16.75% | 22.17% | 27.61% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 10.87% | -10.38% | 39.38% | 3.52% | 16.06% | -8.85% | 14.26% |
Correlation
The correlation between QBR-B.TO and ZEB.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | 0.20 |
The correlation between QBR-B.TO and ZEB.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBR-B.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск
QBR-B.TO
ZEB.TO
Сравнение QBR-B.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quebecor Inc (QBR-B.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBR-B.TO | ZEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.94 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 7.52 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.68 | 32.34 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBR-B.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 5.00 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.89 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок QBR-B.TO и ZEB.TO
Максимальная просадка QBR-B.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBR-B.TO и ZEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBR-B.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.69% | -60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.44% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.43% | -14.80% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -25.97% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.06% | -39.69% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -0.39% | -99.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.49% | -5.65% | -78.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.96% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBR-B.TO и ZEB.TO
Quebecor Inc (QBR-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что QBR-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBR-B.TO | ZEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.08% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 11.16% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 12.71% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 13.53% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.91% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBR-B.TO и ZEB.TO
Дивидендная доходность QBR-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBR-B.TO Quebecor Inc | 2.21% | 2.71% | 4.13% | 3.81% | 3.97% | 3.85% | 2.44% | 1.19% | 0.67% | 0.45% | 0.46% | 0.38% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
QBR-B.TO and ZEB.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QBR-B.TO и ZEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор