Сравнение QBF с XTAP
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 18.69% for XTAP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QBF и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 15.47% |
Correlation
The correlation between QBF and XTAP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. XTAP — Ранг доходности на риск
QBF
XTAP
Сравнение QBF c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 2.00 | -1.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 10.94 | -11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 57.97 | -59.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и XTAP
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -22.13% | -26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -1.72% | -46.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.25% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -3.39% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 0.32% | +28.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и XTAP
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 1.48% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 3.83% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 4.77% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 14.55% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 14.28% | +14.70% |
Сравнение комиссий QBF и XTAP
И QBF, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и XTAP
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and XTAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs -44.02% for QBF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for XTAP.
QBF is categorized as Blockchain, while XTAP is Leveraged Equities.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор