Сравнение QBF с CSHP
QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, QBF returned -44.02% vs 3.66% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QBF charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности QBF и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBF показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.84%.
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBF и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.84% | 3.68% |
Correlation
The correlation between QBF and CSHP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBF vs. CSHP — Ранг доходности на риск
QBF
CSHP
Сравнение QBF c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QBF | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 3.37 | -2.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 11.37 | -12.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 118.25 | -119.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBF и CSHP
Максимальная просадка QBF за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBF и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -0.32% | -48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -0.32% | -48.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.32% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.10% | -0.01% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 0.03% | +28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBF и CSHP
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что QBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBF | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 0.58% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 0.62% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 0.66% | +26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.98% | 0.57% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 0.57% | +28.41% |
Сравнение комиссий QBF и CSHP
QBF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBF и CSHP
Дивидендная доходность QBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CSHP в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBF and CSHP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to CSHP (0.58%). In terms of maximum drawdown, QBF dropped -48.71% vs CSHP's -0.32%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.66% vs -44.02% for QBF. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.66% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.90% for QBF.
QBF is categorized as Blockchain, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for QBF and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBF и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор