PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с NLSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и NLSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.41%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-3.63%7.20%7.47%13.10%-6.85%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у NLSIX с доходностью -3.63%.

QAMNX

1 день
0.33%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.59%
1 год
7.87%
3 года*
10.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

NLSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-3.05%
1 год
3.14%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.72%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий QAMNX и NLSIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.87

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.63

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

2.31

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа NLSIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.57

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.91

-0.04

Корреляция

Корреляция между QAMNX и NLSIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и NLSIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и NLSIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-14.75%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.39%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.39%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-2.03%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.19%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и NLSIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.07%, в то время как у Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.89%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

3.40%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

6.34%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

6.63%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

7.29%

+6.76%