PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с NELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с NELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и NELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и NELIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		-2.12%11.31%20.55%24.09%-14.94%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

NELIX

1 день
2.33%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-1.00%
1 год
13.87%
3 года*
16.20%
5 лет*
9.78%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Nuveen Equity Long/Short Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с NELIX:
NELIX с IVVNELIX с CLSENELIX с QLEIXNELIX с BDMIXNELIX с SPYNELIX с VOONELIX с NPCT

Сравнение комиссий QAMNX и NELIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NELIX в 1.35%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. NELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NELIX
Ранг доходности на риск NELIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NELIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NELIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NELIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NELIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NELIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c NELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXNELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.55

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.47

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

6.44

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. NELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NELIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXNELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.68

+0.19

Корреляция

Корреляция между QAMNX и NELIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и NELIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности NELIX в 3.89%

TTM202520242023202220212020201920182017
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
NELIX
Nuveen Equity Long/Short Fund		3.89%3.81%4.78%4.20%6.84%2.44%0.00%0.00%1.35%1.58%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и NELIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и NELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXNELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-28.72%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-8.92%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.12%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.75%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.03%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и NELIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXNELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

4.17%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

7.61%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

13.67%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

12.71%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

13.73%

+0.31%