PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с KLCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с KLCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. KLCIX управляется Federated. Фонд был запущен 5 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и KLCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и KLCIX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		-8.59%18.71%90.57%33.02%-30.06%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у KLCIX с доходностью -8.59%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLCIX

1 день
3.56%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-6.83%
1 год
18.99%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.20%
10 лет*
17.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPYQAMNX с SNOIX
Часто сравнивают с KLCIX:
KLCIX с BFGFXKLCIX с GXXIXKLCIX с ISCAXKLCIX с ACIHXKLCIX с BEARXKLCIX с ADXKLCIX с GQEPX

Сравнение комиссий QAMNX и KLCIX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии KLCIX в 0.84%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. KLCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KLCIX
Ранг доходности на риск KLCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLCIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLCIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLCIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLCIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c KLCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXKLCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.52

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.04

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

3.75

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. KLCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLCIX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и KLCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXKLCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Корреляция

Корреляция между QAMNX и KLCIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и KLCIX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности KLCIX в 32.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLCIX
Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund		32.38%29.60%72.67%29.59%26.95%14.50%3.48%4.34%11.36%1.41%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и KLCIX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки KLCIX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и KLCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXKLCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-51.80%

+33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-15.36%

+11.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-22.40%

+21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.26%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

4.27%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и KLCIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Large Cap Fund (KLCIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXKLCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.59%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

12.22%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

18.73%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

52.24%

-38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

39.65%

-25.61%