PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAMNX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAMNX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QAMNX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QAMNX и FIHBX

2026 (YTD)20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.32%8.59%6.40%13.17%-12.64%0.51%

Доходность по периодам

С начала года, QAMNX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.32%.

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIHBX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.31%
1 год
6.07%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий QAMNX и FIHBX

QAMNX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

QAMNX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAMNX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAMNXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.50

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.29

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAMNX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAMNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIHBX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAMNX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAMNXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.35

-0.48

Корреляция

Корреляция между QAMNX и FIHBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAMNX и FIHBX

Дивидендная доходность QAMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FIHBX в 6.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.00%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок QAMNX и FIHBX

Максимальная просадка QAMNX за все время составила -17.97%, что меньше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAMNX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QAMNXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-31.05%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.49%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.78%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.31%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.60%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QAMNX и FIHBX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) составляет 1.03%, в то время как у Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что QAMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QAMNXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.50%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

2.56%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

3.80%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

5.15%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

5.76%

+8.28%