Сравнение QALT с SEIE
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and SEIE (SEI Select International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while SEIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALT charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SEIE.
Доходность
Сравнение доходности QALT и SEIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у SEIE с доходностью 9.68%.
QALT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 6.20%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 26.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и SEIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.20% | 4.91% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 9.68% | 8.44% |
Correlation
The correlation between QALT and SEIE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. SEIE — Ранг доходности на риск
QALT
SEIE
Сравнение QALT c SEIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и SEI Select International Equity ETF (SEIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QALT | SEIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.58 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QALT и SEIE
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что меньше максимальной просадки SEIE в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и SEIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | SEIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -13.59% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.48% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -2.16% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и SEIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | SEIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 14.89% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 16.45% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 16.45% | -8.84% |
Сравнение комиссий QALT и SEIE
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SEIE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и SEIE
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности SEIE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.46% | 5.15% | 0.00% |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 2.28% | 2.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and SEIE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.28% for SEIE.
QALT is categorized as Multistrategy, while SEIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.50% for SEIE.
Подберите оптимальное распределение для QALT и SEIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор