Сравнение QALT с CVSB
QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QALT charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности QALT и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QALT показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.62%.
QALT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QALT и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.57% | 53.86% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.62% | 1.73% |
Correlation
The correlation between QALT and CVSB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QALT vs. CVSB — Ранг доходности на риск
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVSB
Сравнение QALT c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QALT | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QALT и CVSB
Максимальная просадка QALT за все время составила -4.85%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALT и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QALT | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.85% | -0.63% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.05% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QALT и CVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QALT | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 0.83% | +51.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 1.31% | +50.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.86% | 1.31% | +50.55% |
Сравнение комиссий QALT и CVSB
QALT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QALT и CVSB
Дивидендная доходность QALT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 5.44% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QALT and CVSB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.37% for CVSB.
QALT is categorized as Multistrategy, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SEI and Calvert. Their fees differ too: 0.80% for QALT and 0.24% for CVSB.
Подберите оптимальное распределение для QALT и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор