PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QALGX с CPEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QALGX с CPEAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QALGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A) and CPEAX (Catalyst Dynamic Alpha Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, QALGX returned 19.93%/yr vs 13.68%/yr for CPEAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QALGX charges 1.00%/yr vs 1.38%/yr for CPEAX.

Доходность

Сравнение доходности QALGX и CPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QALGX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у CPEAX с доходностью 29.48%. За последние 10 лет акции QALGX превзошли акции CPEAX по среднегодовой доходности: 19.93% против 13.68% соответственно.

QALGX

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.25%
С начала года
4.25%
6 месяцев
4.03%
1 год
19.60%
3 года*
25.55%
5 лет*
16.43%
10 лет*
19.93%

CPEAX

1 день
2.12%
1 месяц
8.99%
С начала года
29.48%
6 месяцев
26.31%
1 год
43.16%
3 года*
22.66%
5 лет*
14.50%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QALGX и CPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		4.25%19.14%40.93%39.32%-25.07%30.14%38.00%31.73%1.24%25.16%
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		29.48%9.98%22.02%13.44%-14.87%19.59%21.00%11.14%-4.35%26.91%

Correlation

The correlation between QALGX and CPEAX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between QALGX and CPEAX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A

Catalyst Dynamic Alpha Fund

Часто сравнивают с QALGX:
QALGX с ANFFXQALGX с EMDIXQALGX с QKACXQALGX с SVAAXQALGX с FGSKXQALGX с BBLIXQALGX с ACIHX
Часто сравнивают с CPEAX:
CPEAX с INSAXCPEAX с CLTAXCPEAX с SHIIXCPEAX с MBXIXCPEAX с MLXIXCPEAX с CAXAXCPEAX с ATRFX

Доходность на риск

QALGX vs. CPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QALGX
Ранг доходности на риск QALGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CPEAX
Ранг доходности на риск CPEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPEAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPEAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPEAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPEAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPEAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QALGX c CPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) и Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QALGXCPEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.91

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.56

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.52

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

12.86

-8.76

QALGX vs. CPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QALGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CPEAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QALGX и CPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QALGX и CPEAX

Максимальная просадка QALGX за все время составила -53.63%, что больше максимальной просадки CPEAX в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QALGX и CPEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QALGXCPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.63%

-34.39%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-12.61%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-26.28%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.12%

-26.28%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-34.39%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

0.00%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-5.29%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.44%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QALGX и CPEAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A (QALGX) составляет 6.25%, в то время как у Catalyst Dynamic Alpha Fund (CPEAX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что QALGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QALGXCPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

9.19%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.57%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

23.25%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.54%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

20.80%

+0.61%

Сравнение комиссий QALGX и CPEAX

QALGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CPEAX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QALGX и CPEAX

Дивидендная доходность QALGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CPEAX в 12.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPEAX
Catalyst Dynamic Alpha Fund		12.16%15.75%9.57%0.00%1.21%30.88%0.00%0.12%19.37%2.32%0.00%1.36%
QALGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund Class A		3.28%3.42%7.26%1.59%14.79%20.92%7.92%5.33%10.82%7.70%0.57%12.13%

Часто задаваемые вопросы

QALGX and CPEAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPEAX has higher volatility (9.19%) compared to QALGX (6.25%). In terms of maximum drawdown, QALGX dropped -53.63% vs CPEAX's -34.39%.

CPEAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QALGX и CPEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор