Сравнение QABSY с RYAAY
QABSY (Qantas Airways Ltd ADR) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, QABSY returned 13.90%/yr vs 5.65%/yr for RYAAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QABSY и RYAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QABSY показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у RYAAY с доходностью -20.55%. За последние 10 лет акции QABSY превзошли акции RYAAY по среднегодовой доходности: 13.90% против 5.65% соответственно.
QABSY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 13.90%
RYAAY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -20.55%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам QABSY и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABSY Qantas Airways Ltd ADR | -5.41% | 30.33% | 52.35% | -10.24% | 10.44% | -5.47% | -20.48% | 24.46% | 8.04% | 74.16% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -20.55% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
Correlation
The correlation between QABSY and RYAAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between QABSY and RYAAY shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QABSY:
$9.72B
RYAAY:
$29.74B
QABSY:
$9.49
RYAAY:
$4.08
QABSY:
3.37
RYAAY:
13.97
QABSY:
0.15
RYAAY:
0.19
QABSY:
0.21
RYAAY:
1.94
QABSY:
7.24
RYAAY:
2.94
QABSY:
$46.96B
RYAAY:
$15.59B
QABSY:
$12.73B
RYAAY:
$3.93B
QABSY:
$8.23B
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QABSY vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
QABSY
RYAAY
Сравнение QABSY c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qantas Airways Ltd ADR (QABSY) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QABSY | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.13 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QABSY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.16 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QABSY и RYAAY
Максимальная просадка QABSY за все время составила -73.16%, что больше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QABSY и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QABSY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.16% | -67.68% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.01% | -27.40% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.64% | -36.05% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -54.89% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.16% | -62.50% | -10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -22.30% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.81% | -19.84% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 11.62% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QABSY и RYAAY
Текущая волатильность для Qantas Airways Ltd ADR (QABSY) составляет 9.32%, в то время как у Ryanair Holdings plc (RYAAY) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что QABSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QABSY | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 11.44% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 28.35% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 34.65% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 35.35% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.39% | 36.49% | +12.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QABSY и RYAAY
Дивидендная доходность QABSY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности RYAAY в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QABSY Qantas Airways Ltd ADR | 4.89% | 4.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 3.04% | 2.81% | 3.86% | 4.17% | 11.45% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.73% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QABSY и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qantas Airways Ltd ADR и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QABSY и RYAAY
QABSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qantas Airways Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 2.77B при выручке в 12.48B, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
QABSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qantas Airways Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 1.24B при выручке в 12.48B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
QABSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qantas Airways Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 908.03M при выручке в 12.48B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
QABSY and RYAAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYAAY has higher volatility (11.44%) compared to QABSY (9.32%). In terms of maximum drawdown, QABSY dropped -73.16% vs RYAAY's -67.68%.
RYAAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QABSY и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор