PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZRIX с SCINX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) and SCINX (DWS CROCI International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PZRIX returned 10.20%/yr vs 10.39%/yr for SCINX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PZRIX charges 0.00%/yr vs 0.91%/yr for SCINX.

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PZRIX показывает доходность 8.33%, а SCINX немного ниже – 8.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZRIX имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции SCINX немного впереди с 10.39%.

PZRIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.56%
С начала года
8.33%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.25%
3 года*
18.46%
5 лет*
9.34%
10 лет*
10.20%

SCINX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.71%
1 год
30.86%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZRIX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		8.33%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		8.03%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Correlation

The correlation between PZRIX and SCINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between PZRIX and SCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с AWPAXPZRIX с IGAAXPZRIX с SISEXPZRIX с VOOPZRIX с TRERX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SCQGXSCINX с MGINXSCINX с DFRTXSCINX с SICNXSCINX с MGHYX

Доходность на риск

PZRIX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZRIXSCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.19

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.10

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.48

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

8.06

+2.19

PZRIX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и SCINX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и SCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZRIXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-63.90%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-12.28%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-14.23%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.91%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-35.59%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.87%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-16.88%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.76%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и SCINX

PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с DWS CROCI International Fund (SCINX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZRIXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.42%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.93%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.98%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.82%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.84%

+0.86%

Сравнение комиссий PZRIX и SCINX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и SCINX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SCINX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		6.05%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.55%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

PZRIX and SCINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZRIX has higher volatility (3.85%) compared to SCINX (3.42%). In terms of maximum drawdown, PZRIX dropped -43.53% vs SCINX's -63.90%.

SCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZRIX и SCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор