PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с PYLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PYLMX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PYLMX по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.71% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYHRXPYLMX с PYARXPYLMX с BUSIX

Сравнение комиссий PYVLX и PYLMX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYLMX в 0.25%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXPYLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.73

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

6.76

-5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.23

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

9.38

-7.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

33.06

-26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PYLMX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.73

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

2.67

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

2.11

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.38

-2.00

Корреляция

Корреляция между PYVLX и PYLMX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PYLMX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PYLMX в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PYLMX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PYLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-5.56%

-55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-0.52%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-1.24%

-24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-5.56%

-27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-0.42%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-0.16%

-10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.15%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PYLMX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.28%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.09%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

1.69%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

1.32%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

1.29%

+15.21%