PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PYGNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYVLX с PYGNX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

PYVLX (Payden Equity Income Fund) and PYGNX (Payden GNMA Fund) are both mutual funds - PYVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Paydenfunds, while PYGNX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYVLX returned 9.72%/yr vs 0.79%/yr for PYGNX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PYVLX charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for PYGNX.

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PYGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у PYGNX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PYGNX по среднегодовой доходности: 9.72% против 0.79% соответственно.

PYVLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.69%
6 месяцев
8.93%
1 год
20.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.72%

PYGNX

1 день
0.26%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.77%
3 года*
3.68%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYVLX и PYGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		8.69%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.86%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%

Correlation

The correlation between PYVLX and PYGNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 1999 г.

-0.07

The correlation between PYVLX and PYGNX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Payden GNMA Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с PYFRXPYVLX с PKBIXPYVLX с PYSGXPYVLX с PYELX
Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с FUTBXPYGNX с PKBIXPYGNX с VSBIXPYGNX с DFFGX

Доходность на риск

PYVLX vs. PYGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PYGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden GNMA Fund (PYGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYVLXPYGNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.39

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.03

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.75

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

5.41

+8.02

PYVLX vs. PYGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PYGNX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PYGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PYGNX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PYGNX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PYGNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYVLXPYGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-19.64%

-41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-3.40%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-8.09%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-18.72%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-19.64%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-2.93%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-2.31%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.10%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PYGNX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Payden GNMA Fund (PYGNX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYVLXPYGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.37%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.28%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

4.28%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

6.43%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

4.88%

+11.65%

Сравнение комиссий PYVLX и PYGNX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYGNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PYGNX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PYGNX в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.92%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.00%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PYVLX and PYGNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYVLX has higher volatility (3.32%) compared to PYGNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PYVLX dropped -60.67% vs PYGNX's -19.64%.

PYVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYVLX и PYGNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор