PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGNX с PYLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGNX с PYLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYGNX (Payden GNMA Fund) and PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) are both mutual funds - PYGNX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYLMX is a Ultrashort Bond fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYGNX returned 0.75%/yr vs 2.77%/yr for PYLMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for PYLMX.

Доходность

Сравнение доходности PYGNX и PYLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden GNMA Fund (PYGNX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGNX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PYLMX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции PYGNX уступали акциям PYLMX по среднегодовой доходности: 0.75% против 2.77% соответственно.

PYGNX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.75%

PYLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.50%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGNX и PYLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.60%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		1.39%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%

Correlation

The correlation between PYGNX and PYLMX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1999 г.

0.37

The correlation between PYGNX and PYLMX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden GNMA Fund

Payden Limited Maturity Fund

Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с VSBIXPYGNX с DFFGX
Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с PYARXPYLMX с PKBIXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYFRXPYLMX с PYELX

Доходность на риск

PYGNX vs. PYLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGNX c PYLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и Payden Limited Maturity Fund (PYLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGNXPYLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.96

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
8.04

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.49

-1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

8.87

-6.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

38.00

-31.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGNX vs. PYLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGNX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PYLMX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGNX и PYLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGNXPYLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.96

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

2.74

-2.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

2.13

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.39

-1.54

Просадки

Сравнение просадок PYGNX и PYLMX

Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки PYLMX в -5.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и PYLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGNXPYLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-5.56%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-0.52%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-0.52%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-1.24%

-17.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-5.56%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

0.00%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-0.16%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.12%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGNX и PYLMX

Payden GNMA Fund (PYGNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGNXPYLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.48%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

1.09%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.56%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

1.36%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

1.31%

+3.56%

Сравнение комиссий PYGNX и PYLMX

PYGNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PYLMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGNX и PYLMX

Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PYLMX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.93%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.51%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%

Часто задаваемые вопросы

PYGNX and PYLMX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYGNX has higher volatility (1.68%) compared to PYLMX (0.48%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs PYLMX's -5.56%.

PYLMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGNX и PYLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор