Сравнение PYTRX с TCPYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. TCPYX управляется Touchstone. Фонд был запущен 15 нояб. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и TCPYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и TCPYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 0.31% | 6.75% | 1.77% | 5.32% | -13.07% | -1.01% | 6.72% | 7.91% | 0.16% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TCPYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PYTRX превзошли акции TCPYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.70% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
TCPYX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и TCPYX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TCPYX в 0.51%.
Доходность на риск
PYTRX vs. TCPYX — Ранг доходности на риск
PYTRX
TCPYX
Сравнение PYTRX c TCPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | TCPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.24 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и TCPYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и TCPYX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности TCPYX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
TCPYX Touchstone Impact Bond Fund | 3.89% | 3.52% | 3.68% | 3.22% | 2.63% | 1.91% | 2.13% | 2.63% | 2.86% | 2.77% | 2.98% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и TCPYX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TCPYX в -18.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и TCPYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -18.12% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.94% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -18.12% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -18.12% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.19% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.23% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.07% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и TCPYX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Touchstone Impact Bond Fund (TCPYX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCPYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | TCPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.62% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.49% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 5.88% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.83% | -0.84% |