PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYTRX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYTRX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYTRX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.26%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 2.56% против 16.81% соответственно.

PYTRX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.56%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с EADOXPYTRX с ETGPYTRX с FEDUXPYTRX с DUTMXPYTRX с PMYYX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PYTRX и PGOYX

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Доходность на риск

PYTRX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYTRXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.71

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.18

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.98

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

3.34

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYTRX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYTRX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYTRX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYTRXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между PYTRX и PGOYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и PGOYX

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и PGOYX

Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYTRXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-76.03%

+63.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-16.34%

+13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.45%

-34.01%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

-34.01%

+21.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-13.24%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-31.72%

+29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.78%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYTRXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

6.88%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.72%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

22.41%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

21.68%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.99%

21.15%

-17.16%