PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYTRX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYTRX с PEQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYTRX (Putnam Fixed Income Absolute Return Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - PYTRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Putnam, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PYTRX returned 2.44%/yr vs 14.11%/yr for PEQSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PYTRX charges 0.46%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.

Доходность

Сравнение доходности PYTRX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYTRX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 2.44% против 14.11% соответственно.

PYTRX

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.30%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.44%

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYTRX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		-0.15%6.98%1.81%4.35%-2.17%-4.78%0.83%8.90%-0.01%5.53%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Correlation

The correlation between PYTRX and PEQSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Fixed Income Absolute Return Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с PYTRX:
PYTRX с FBNDXPYTRX с FNMIXPYTRX с DUTMXPYTRX с EADOXPYTRX с ETGPYTRX с QDIBXPYTRX с QDVBX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с LBSAX

Доходность на риск

PYTRX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYTRX
Ранг доходности на риск PYTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYTRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYTRX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYTRXPEQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.59

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.68

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.79

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

14.79

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYTRX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYTRX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYTRX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYTRXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.59

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PYTRX и PEQSX

Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PEQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYTRXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-36.04%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.18%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-15.01%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.85%

-15.18%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.75%

-36.04%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.30%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-3.21%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PYTRX и PEQSX

Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.23%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYTRXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.46%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

7.99%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

10.51%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

14.51%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

16.99%

-12.98%

Сравнение комиссий PYTRX и PEQSX

PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYTRX и PEQSX

Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PEQSX в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%
PYTRX
Putnam Fixed Income Absolute Return Fund		4.02%4.02%4.31%4.43%4.38%3.67%3.44%4.02%2.49%4.76%3.40%4.96%

Часто задаваемые вопросы

PYTRX and PEQSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQSX has higher volatility (2.46%) compared to PYTRX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PYTRX dropped -12.75% vs PEQSX's -36.04%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYTRX и PEQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор