Сравнение PYTRX с PEQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).
PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PYTRX и PEQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYTRX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PYTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции PYTRX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.46% соответственно.
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYTRX и PEQSX
PYTRX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.
Доходность на риск
PYTRX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
PYTRX
PEQSX
Сравнение PYTRX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYTRX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.71 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.68 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 7.48 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYTRX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.90 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PYTRX и PEQSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYTRX и PEQSX
Дивидендная доходность PYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PEQSX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PYTRX и PEQSX
Максимальная просадка PYTRX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYTRX и PEQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYTRX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -36.04% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.76% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.45% | -15.18% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | -36.04% | +23.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.24% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -3.24% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.64% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYTRX и PEQSX
Текущая волатильность для Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) составляет 1.81%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PYTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYTRX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 4.33% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 8.24% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 15.49% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.53% | -9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 17.00% | -13.01% |