PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSBX с BATAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYSBX с BATAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYSBX (Payden Low Duration Fund) and BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PYSBX returned 2.26%/yr vs 3.59%/yr for BATAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYSBX charges 0.43%/yr vs 0.00%/yr for BATAX.

Доходность

Сравнение доходности PYSBX и BATAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Low Duration Fund (PYSBX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYSBX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BATAX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PYSBX уступали акциям BATAX по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.59% соответственно.

PYSBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.83%
3 года*
4.76%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.26%

BATAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.13%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.39%
10 лет*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYSBX и BATAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSBX
Payden Low Duration Fund		0.52%5.72%5.03%4.96%-3.40%-0.23%3.46%3.92%1.00%1.48%
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		1.87%7.37%7.34%6.43%-5.87%1.72%2.75%6.76%2.20%5.21%

Correlation

The correlation between PYSBX and BATAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.62

The correlation between PYSBX and BATAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Low Duration Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Часто сравнивают с PYSBX:
PYSBX с PYCBXPYSBX с PYLMXPYSBX с PYVLXPYSBX с PYFRXPYSBX с PKBIXPYSBX с PYARXPYSBX с PYCEX
Часто сравнивают с BATAX:
BATAX с GILHXBATAX с JMSIXBATAX с RCTIXBATAX с PBSMXBATAX с VCSHBATAX с DHEIXBATAX с DLDFX

Доходность на риск

PYSBX vs. BATAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSBX
Ранг доходности на риск PYSBX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSBX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSBX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BATAX
Ранг доходности на риск BATAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSBX c BATAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Low Duration Fund (PYSBX) и BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSBXBATAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.06

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
7.71

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

2.14

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

6.69

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

27.98

-17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSBX vs. BATAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSBX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа BATAX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSBX и BATAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSBXBATAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

3.06

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.10

-0.56

Просадки

Сравнение просадок PYSBX и BATAX

Максимальная просадка PYSBX за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки BATAX в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSBX и BATAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSBXBATAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-17.42%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-0.94%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.41%

-1.15%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-8.12%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.65%

-17.42%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.30%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.22%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSBX и BATAX

Текущая волатильность для Payden Low Duration Fund (PYSBX) составляет 0.61%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что PYSBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSBXBATAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.43%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

2.04%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

2.18%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.07%

-1.17%

Сравнение комиссий PYSBX и BATAX

PYSBX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BATAX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSBX и BATAX

Дивидендная доходность PYSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности BATAX в 5.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATAX
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio		5.74%5.92%5.45%3.91%3.14%1.82%3.22%4.73%5.36%4.10%0.40%0.00%
PYSBX
Payden Low Duration Fund		4.40%4.32%4.27%2.93%1.87%1.06%2.50%2.14%2.30%1.57%1.24%1.14%

Часто задаваемые вопросы

PYSBX and BATAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATAX has higher volatility (0.67%) compared to PYSBX (0.61%). In terms of maximum drawdown, PYSBX dropped -6.65% vs BATAX's -17.42%.

BATAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYSBX и BATAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор