- ISIN
- US7043292009
- CUSIP
- 704329200
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 31 дек. 1993 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYSBX
Payden Low Duration Fund (PYSBX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции PYSBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYSBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Low Duration Fund (PYSBX) показал доход в 0.70% с начала года и 3.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSBX составила 2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Payden Low Duration Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PYSBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PYSBX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 28 янв. 2000 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.54% | -0.73% | 0.27% | 0.18% | 0.18% | -0.10% | 0.70% | |||||
| 2025 | 0.58% | 0.75% | 0.38% | 0.57% | 0.07% | 0.67% | 0.06% | 0.98% | 0.35% | 0.26% | 0.56% | 0.37% | 5.72% |
| 2024 | 0.55% | -0.19% | 0.46% | -0.28% | 0.79% | 0.67% | 1.09% | 0.99% | 0.77% | -0.55% | 0.46% | 0.16% | 5.03% |
| 2023 | 1.10% | -0.49% | 1.12% | 0.49% | -0.22% | -0.23% | 0.53% | 0.10% | 0.01% | -0.10% | 1.28% | 1.28% | 4.96% |
| 2022 | -0.62% | -0.73% | -0.92% | -0.50% | 0.12% | -0.69% | 0.68% | -0.54% | -1.16% | -0.21% | 0.76% | 0.36% | -3.40% |
| 2021 | 0.20% | -0.10% | -0.12% | 0.17% | 0.17% | -0.13% | 0.17% | -0.03% | 0.06% | -0.43% | -0.13% | -0.06% | -0.23% |
Метрики бенчмарка
Payden Low Duration Fund has an annualized alpha of 4.85%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 8.56% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.56%
- Участие в снижении
- -13.64%
Комиссия
Комиссия PYSBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYSBX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Low Duration Fund (PYSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYSBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.24 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.71 | -0.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.42 | $0.28 | $0.18 | $0.11 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.16 | $0.12 | $0.11 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 2.93% | 1.87% | 1.06% | 2.50% | 2.14% | 2.30% | 1.57% | 1.24% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Low Duration Fund показал максимальную просадку в 6.65%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.
Текущая просадка Payden Low Duration Fund составляет 0.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.65%март 2020 г. | 15d | 3mo 8d | 3mo 23dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.46%окт. 2022 г. | 1y 14d | 1y 1mo | 2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.28%дек. 1994 г. | 10mo 19d | 4mo 21d | 1y 3moянв. 1994 г. - май 1995 г. | — |
-3.12%нояб. 2008 г. | 8mo 25d | 4mo 7d | 1y 27dмарт 2008 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-2.28%апр. 1996 г. | 1mo 27d | 4mo 13d | 6mo 10dфевр. 1996 г. - авг. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| PYSBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -56.78% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -9.10% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.41% | -18.90% | +17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -25.43% | +19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.65% | -33.92% | +27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.70% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.09% | -1.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYSBX
Добавьте Payden Low Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYSBX