Payden Low Duration Fund (PYSBX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Low Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Payden Low Duration Fund (PYSBX) показал доход в -0.31% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSBX составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2000 г. с доходностью +45.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PYSBX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 28 янв. 2000 г. с доходностью +44.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.1%.

Payden Low Duration Fund: годовая альфа составляет 4.86%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.

• Этот фонд участвовал в 8.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -13.47%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PYSBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PYSBX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Low Duration Fund (PYSBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Payden Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Payden Low Duration Fund показал максимальную просадку в 6.65%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Low Duration Fund составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.