PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Low Duration Fund (PYSBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Low Duration Fund (PYSBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043292009

CUSIP

704329200

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

31 дек. 1993 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYSBX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Low Duration Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Low Duration Fund (PYSBX) показал доход в 1.86% с начала года и 5.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYSBX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYSBX

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

2.03%

1 год

5.60%

3 года

3.89%

5 лет

2.33%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYSBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.75%0.38%0.56%-0.41%1.86%
20240.55%-0.19%0.46%-0.28%0.78%0.67%1.09%0.99%0.77%-0.55%0.46%0.17%5.03%
20231.10%-0.49%1.12%0.49%-0.22%-0.23%0.53%0.43%0.01%0.23%1.28%1.28%5.66%
2022-0.63%-0.72%-0.92%-0.50%0.12%-0.69%0.68%-0.53%-1.16%-0.21%0.76%0.36%-3.40%
20210.30%-0.02%-0.12%0.17%0.17%-0.13%0.17%-0.03%0.06%-0.42%-0.13%-0.06%-0.05%
20200.68%0.66%-3.27%1.49%1.14%1.22%0.42%0.21%0.11%0.11%0.40%0.30%3.47%
20190.63%0.20%0.62%0.30%0.61%0.49%0.00%0.79%-0.12%0.28%0.08%0.19%4.13%
2018-0.04%-0.14%-0.01%0.08%0.19%-0.11%0.30%0.20%0.09%-0.09%0.10%0.42%1.01%
20170.21%0.30%0.02%0.22%0.13%0.13%0.24%0.14%0.03%0.15%-0.15%0.06%1.48%
20160.20%0.00%0.60%0.10%0.21%0.31%0.31%0.00%0.20%0.01%-0.30%0.10%1.75%
20150.39%0.19%0.10%0.20%0.10%-0.01%-0.10%-0.11%-0.11%0.10%-0.11%-0.20%0.43%
20140.19%0.19%-0.00%0.20%0.20%0.00%-0.10%0.20%-0.11%0.20%0.00%-0.24%0.72%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYSBX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYSBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Low Duration Fund (PYSBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Low Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.87
  • За 5 лет: 1.19
  • За 10 лет: 1.11
  • За всё время: 1.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.39$0.42$0.35$0.18$0.13$0.26$0.24$0.23$0.16$0.11$0.11$0.15

Дивидендный доход

4.00%4.27%3.58%1.87%1.24%2.51%2.34%2.31%1.57%1.13%1.14%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Low Duration Fund показал максимальную просадку в 6.65%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Low Duration Fund составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.65%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.6830 июн. 2020 г.80
-5.46%6 окт. 2021 г.2733 нояб. 2022 г.26930 нояб. 2023 г.542
-3.11%4 мар. 2008 г.18524 нояб. 2008 г.8631 мар. 2009 г.271
-2.27%14 февр. 1996 г.398 апр. 1996 г.9822 авг. 1996 г.137
-1.98%1 апр. 2004 г.3013 мая 2004 г.11729 окт. 2004 г.147
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...