Сравнение PYPG с BWET
PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PYPG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PYPG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PYPG returned -75.04% vs 1424.52% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. PYPG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PYPG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPG показывает доходность -56.83%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
PYPG
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -56.83%
- 6 месяцев
- -58.46%
- 1 год
- -75.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -56.83% | -20.19% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 79.62% |
Correlation
The correlation between PYPG and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPG vs. BWET — Ранг доходности на риск
PYPG
BWET
Сравнение PYPG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.87 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 47.03 | -47.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 147.28 | -148.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPG и BWET
Максимальная просадка PYPG за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -56.90% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.52% | -30.64% | -48.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.42% | -5.48% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -23.76% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.17% | 11.60% | +41.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPG и BWET
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) составляет 17.84%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что PYPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 26.27% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 89.01% | -19.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.66% | 98.57% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 70.47% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.81% | 70.47% | +7.34% |
Сравнение комиссий PYPG и BWET
PYPG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPG и BWET
Ни PYPG, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PYPG and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to PYPG (17.84%). In terms of maximum drawdown, PYPG dropped -79.52% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1424.52% vs -75.04% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 17.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1424.52% return vs -75.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PYPG and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PYPG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for PYPG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор