PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLMX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLMX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PYLMX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLMX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLMX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		0.29%5.22%6.08%5.34%0.56%0.19%1.85%3.34%1.76%1.64%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYLMX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PYLMX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 2.71% против 9.09% соответственно.

PYLMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.19%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.71%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Limited Maturity Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYLMX:
PYLMX с ENIAXPYLMX с FLTRPYLMX с TRBUXPYLMX с PYGFXPYLMX с PYHRXPYLMX с PYARXPYLMX с BUSIX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX

Сравнение комиссий PYLMX и PYVLX

PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund

Доходность на риск

PYLMX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLMX
Ранг доходности на риск PYLMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLMX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLMXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.01

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.76

1.43

+5.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.23

1.22

+1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.38

1.41

+7.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.06

6.58

+26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLMX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLMX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа PYVLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLMX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLMXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.01

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.67

0.46

+2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.11

0.55

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.39

+2.00

Корреляция

Корреляция между PYLMX и PYVLX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLMX и PYVLX

Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYLMX
Payden Limited Maturity Fund		4.21%4.96%5.36%3.79%1.83%0.50%1.39%2.54%2.28%1.42%0.91%0.73%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PYLMX и PYVLX

Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLMXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.56%

-60.67%

+55.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-10.42%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.24%

-25.96%

+24.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.56%

-33.24%

+27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.16%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-10.52%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

2.23%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLMX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) составляет 0.28%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLMXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

3.91%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

7.38%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

13.71%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

16.55%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

16.50%

-15.21%