Сравнение PYLMX с MYFRX
PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) and MYFRX (Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, PYLMX returned 2.76%/yr vs 2.84%/yr for MYFRX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PYLMX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for MYFRX.
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и MYFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLMX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 1.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYLMX имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции MYFRX немного впереди с 2.84%.
PYLMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.76%
MYFRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение доходности по годам PYLMX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 1.29% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 1.73% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Correlation
The correlation between PYLMX and MYFRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 0.39 |
The correlation between PYLMX and MYFRX shifts across timeframes, from 0.36 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLMX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PYLMX
MYFRX
Сравнение PYLMX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLMX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 3.43 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.44 | 14.14 | -5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.08 | 51.56 | -15.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и MYFRX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и MYFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLMX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -10.08% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.31% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.73% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -1.52% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -10.08% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.26% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и MYFRX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.42% и 0.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLMX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.43% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 0.98% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.46% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.61% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.84% | -0.53% |
Сравнение комиссий PYLMX и MYFRX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и MYFRX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности MYFRX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.69% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.52% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PYLMX and MYFRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYFRX has higher volatility (0.43%) compared to PYLMX (0.42%). In terms of maximum drawdown, PYLMX dropped -5.56% vs MYFRX's -10.08%.
MYFRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLMX и MYFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор