Сравнение PYLMX с BBBIX
PYLMX (Payden Limited Maturity Fund) and BBBIX (BBH Limited Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, PYLMX returned 2.77%/yr vs 3.46%/yr for BBBIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PYLMX charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for BBBIX.
Доходность
Сравнение доходности PYLMX и BBBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYLMX показывает доходность 1.39%, а BBBIX немного выше – 1.45%. За последние 10 лет акции PYLMX уступали акциям BBBIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.46% соответственно.
PYLMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.77%
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 3.46%
Сравнение доходности по годам PYLMX и BBBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 1.39% | 5.22% | 6.08% | 5.34% | 0.56% | 0.19% | 1.85% | 3.34% | 1.76% | 1.64% |
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 1.45% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
Correlation
The correlation between PYLMX and BBBIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2000 г. | 0.31 |
Over the past year, PYLMX and BBBIX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLMX vs. BBBIX — Ранг доходности на риск
PYLMX
BBBIX
Сравнение PYLMX c BBBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) и BBH Limited Duration Fund (BBBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLMX | BBBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.49 | 2.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.87 | 8.41 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.00 | 35.12 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.74 | 2.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.13 | 2.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 1.48 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок PYLMX и BBBIX
Максимальная просадка PYLMX за все время составила -5.56%, что меньше максимальной просадки BBBIX в -6.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLMX и BBBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.56% | -6.60% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.57% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.52% | -0.57% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -3.16% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.56% | -6.60% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.46% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLMX и BBBIX
Payden Limited Maturity Fund (PYLMX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с BBH Limited Duration Fund (BBBIX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PYLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLMX | BBBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.03% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.55% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.47% | -0.16% |
Сравнение комиссий PYLMX и BBBIX
PYLMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BBBIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLMX и BBBIX
Дивидендная доходность PYLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BBBIX в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.60% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
PYLMX Payden Limited Maturity Fund | 4.51% | 4.96% | 5.36% | 3.79% | 1.83% | 0.50% | 1.39% | 2.54% | 2.28% | 1.42% | 0.91% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
PYLMX and BBBIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLMX has higher volatility (0.48%) compared to BBBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, PYLMX dropped -5.56% vs BBBIX's -6.60%.
BBBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLMX и BBBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор