Сравнение PYGNX с SEGMX
PYGNX (Payden GNMA Fund) and SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PYGNX returned 0.80%/yr vs 0.88%/yr for SEGMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for SEGMX.
Доходность
Сравнение доходности PYGNX и SEGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYGNX показывает доходность 1.13%, а SEGMX немного ниже – 1.11%. За последние 10 лет акции PYGNX уступали акциям SEGMX по среднегодовой доходности: 0.80% против 0.88% соответственно.
PYGNX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 0.80%
SEGMX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам PYGNX и SEGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGNX Payden GNMA Fund | 1.13% | 7.54% | 0.84% | 3.93% | -12.54% | -2.26% | 4.27% | 5.67% | 0.37% | 1.33% |
SEGMX SEI Daily Income Trust GNMA Fund | 1.11% | 7.15% | 0.60% | 4.44% | -11.53% | -2.06% | 3.77% | 5.50% | 0.59% | 1.66% |
Correlation
The correlation between PYGNX and SEGMX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 1999 г. | 0.89 |
The correlation between PYGNX and SEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYGNX vs. SEGMX — Ранг доходности на риск
PYGNX
SEGMX
Сравнение PYGNX c SEGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYGNX | SEGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.29 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYGNX и SEGMX
Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SEGMX в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и SEGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYGNX | SEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -17.59% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -2.98% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | -7.14% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -16.78% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -17.59% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.58% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.83% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.98% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGNX и SEGMX
Текущая волатильность для Payden GNMA Fund (PYGNX) составляет 1.24%, в то время как у SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYGNX | SEGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.35% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 3.09% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.04% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.12% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 4.65% | +0.24% |
Сравнение комиссий PYGNX и SEGMX
PYGNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEGMX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGNX и SEGMX
Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SEGMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGNX Payden GNMA Fund | 3.91% | 3.80% | 3.63% | 2.64% | 3.70% | 2.74% | 2.80% | 3.34% | 3.26% | 3.24% | 3.07% | 3.59% |
SEGMX SEI Daily Income Trust GNMA Fund | 3.64% | 3.31% | 2.62% | 2.29% | 1.84% | 1.71% | 2.18% | 2.71% | 2.91% | 2.81% | 3.36% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PYGNX and SEGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEGMX has higher volatility (1.35%) compared to PYGNX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs SEGMX's -17.59%.
SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYGNX и SEGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор