PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGNX с SEGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGNX с SEGMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PYGNX (Payden GNMA Fund) and SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PYGNX returned 0.78%/yr vs 0.86%/yr for SEGMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.63%/yr for SEGMX.

Доходность

Сравнение доходности PYGNX и SEGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden GNMA Fund (PYGNX) и SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGNX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SEGMX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PYGNX уступали акциям SEGMX по среднегодовой доходности: 0.78% против 0.86% соответственно.

PYGNX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.19%
3 года*
3.77%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.78%

SEGMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.91%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGNX и SEGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.73%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		0.77%7.15%0.60%4.44%-11.53%-2.06%3.77%5.50%0.59%1.66%

Correlation

The correlation between PYGNX and SEGMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1999 г.

0.89

The correlation between PYGNX and SEGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden GNMA Fund

SEI Daily Income Trust GNMA Fund

Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с VSBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с DFFGX
Часто сравнивают с SEGMX:
SEGMX с HLGAXSEGMX с SNGVXSEGMX с FUMBXSEGMX с GUSTXSEGMX с SGYAXSEGMX с FBLTXSEGMX с FUTBX

Доходность на риск

PYGNX vs. SEGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SEGMX
Ранг доходности на риск SEGMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGNX c SEGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGNXSEGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.18

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.91

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.20

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGNX vs. SEGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGNX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEGMX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGNX и SEGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGNXSEGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PYGNX и SEGMX

Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SEGMX в -17.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и SEGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGNXSEGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-17.59%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-2.98%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-7.14%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-16.86%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-17.59%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.90%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.83%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.92%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGNX и SEGMX

Payden GNMA Fund (PYGNX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGNXSEGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.50%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.92%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

4.02%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

6.09%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

4.63%

+0.24%

Сравнение комиссий PYGNX и SEGMX

PYGNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SEGMX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGNX и SEGMX

Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SEGMX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.92%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		3.66%3.31%2.62%2.29%1.84%1.71%2.18%2.71%2.91%2.81%3.36%2.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PYGNX and SEGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PYGNX has higher volatility (1.68%) compared to SEGMX (1.50%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs SEGMX's -17.59%.

SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGNX и SEGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор