PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGNX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGNX с PYVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYGNX (Payden GNMA Fund) and PYVLX (Payden Equity Income Fund) are both mutual funds - PYGNX is a Government Bonds fund managed by Paydenfunds, while PYVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYGNX returned 0.75%/yr vs 9.80%/yr for PYVLX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.73%/yr for PYVLX.

Доходность

Сравнение доходности PYGNX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden GNMA Fund (PYGNX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGNX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции PYGNX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 0.75% против 9.80% соответственно.

PYGNX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.75%

PYVLX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.73%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGNX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.60%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		9.29%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Correlation

The correlation between PYGNX and PYVLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1999 г.

-0.07

The correlation between PYGNX and PYVLX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden GNMA Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с VSBIXPYGNX с DFFGX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с PYSGXPYVLX с PYFRXPYVLX с PKBIXPYVLX с PYELX

Доходность на риск

PYGNX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGNX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGNXPYVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.13

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.07

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.39

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

13.69

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGNX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGNX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PYVLX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGNX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGNXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.48

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.60

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PYGNX и PYVLX

Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и PYVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGNXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-60.67%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-6.07%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-16.41%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.96%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-33.24%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-0.49%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-10.46%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.50%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGNX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden GNMA Fund (PYGNX) составляет 1.68%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGNXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.62%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

7.41%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

9.65%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

16.55%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

16.52%

-11.65%

Сравнение комиссий PYGNX и PYVLX

PYGNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGNX и PYVLX

Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности PYVLX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.93%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		5.97%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PYGNX and PYVLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYVLX has higher volatility (2.62%) compared to PYGNX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs PYVLX's -60.67%.

PYVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGNX и PYVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор