PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGMX с SGVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEGMX с SGVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) and SGVIX (Allspring Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SEGMX returned 0.86%/yr vs 1.07%/yr for SGVIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SEGMX charges 0.63%/yr vs 0.48%/yr for SGVIX.

Доходность

Сравнение доходности SEGMX и SGVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и Allspring Government Securities Fund (SGVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEGMX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SGVIX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции SEGMX уступали акциям SGVIX по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.07% соответственно.

SEGMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.06%
1 год
5.91%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.86%

SGVIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.62%
3 года*
3.29%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGMX и SGVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		0.77%7.15%0.60%4.44%-11.53%-2.06%3.77%5.50%0.59%1.66%
SGVIX
Allspring Government Securities Fund		0.05%6.99%1.00%3.96%-13.00%-1.53%6.76%6.44%0.83%2.53%

Correlation

The correlation between SEGMX and SGVIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.87

The correlation between SEGMX and SGVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust GNMA Fund

Allspring Government Securities Fund

Часто сравнивают с SEGMX:
SEGMX с HLGAXSEGMX с SNGVXSEGMX с SGYAXSEGMX с FUMBXSEGMX с GUSTXSEGMX с FBLTXSEGMX с FUTBX
Часто сравнивают с SGVIX:
SGVIX с SCVAXSGVIX с GUSTXSGVIX с ESPAXSGVIX с SADIXSGVIX с SGOVSGVIX с DFFGXSGVIX с FEUGX

Доходность на риск

SEGMX vs. SGVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGMX
Ранг доходности на риск SEGMX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGMX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGMX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGVIX
Ранг доходности на риск SGVIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGMX c SGVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и Allspring Government Securities Fund (SGVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGMXSGVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.15

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.71

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.40

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.27

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGMX vs. SGVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGMX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGVIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGMX и SGVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGMXSGVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.87

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SEGMX и SGVIX

Максимальная просадка SEGMX за все время составила -17.59%, примерно равная максимальной просадке SGVIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGMX и SGVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGMXSGVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-18.40%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.16%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-6.49%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.06%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.59%

-18.40%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-4.00%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-2.48%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.03%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGMX и SGVIX

SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Allspring Government Securities Fund (SGVIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что SEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGMXSGVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.28%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.76%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

3.87%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.04%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

4.82%

-0.19%

Сравнение комиссий SEGMX и SGVIX

SEGMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SGVIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGMX и SGVIX

Дивидендная доходность SEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SGVIX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund		3.66%3.31%2.62%2.29%1.84%1.71%2.18%2.71%2.91%2.81%3.36%2.75%
SGVIX
Allspring Government Securities Fund		3.40%3.41%3.41%2.82%1.82%1.34%1.79%2.55%2.47%1.95%4.06%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEGMX and SGVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEGMX has higher volatility (1.50%) compared to SGVIX (1.28%). In terms of maximum drawdown, SEGMX dropped -17.59% vs SGVIX's -18.40%.

SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGMX и SGVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор