Сравнение SEGMX с VKMGX
SEGMX (SEI Daily Income Trust GNMA Fund) and VKMGX (InvescoQuality IncomeFund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SEGMX returned 0.86%/yr vs 1.08%/yr for VKMGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEGMX charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for VKMGX.
Доходность
Сравнение доходности SEGMX и VKMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEGMX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VKMGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SEGMX уступали акциям VKMGX по среднегодовой доходности: 0.86% против 1.08% соответственно.
SEGMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.86%
VKMGX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам SEGMX и VKMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGMX SEI Daily Income Trust GNMA Fund | 0.77% | 7.15% | 0.60% | 4.44% | -11.53% | -2.06% | 3.77% | 5.50% | 0.59% | 1.66% |
VKMGX InvescoQuality IncomeFund | 0.26% | 8.24% | 0.69% | 4.59% | -12.52% | -2.00% | 5.51% | 5.98% | -0.13% | 1.99% |
Correlation
The correlation between SEGMX and VKMGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 1990 г. | 0.84 |
The correlation between SEGMX and VKMGX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGMX vs. VKMGX — Ранг доходности на риск
SEGMX
VKMGX
Сравнение SEGMX c VKMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и InvescoQuality IncomeFund (VKMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGMX | VKMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.72 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.65 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGMX | VKMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.84 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SEGMX и VKMGX
Максимальная просадка SEGMX за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки VKMGX в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGMX и VKMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGMX | VKMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -19.19% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.38% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -7.87% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -18.40% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -19.19% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -2.28% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.61% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.03% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGMX и VKMGX
Текущая волатильность для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) составляет 1.50%, в то время как у InvescoQuality IncomeFund (VKMGX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что SEGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGMX | VKMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 3.12% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 4.30% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 6.45% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 4.98% | -0.35% |
Сравнение комиссий SEGMX и VKMGX
SEGMX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VKMGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGMX и VKMGX
Дивидендная доходность SEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VKMGX в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGMX SEI Daily Income Trust GNMA Fund | 3.66% | 3.31% | 2.62% | 2.29% | 1.84% | 1.71% | 2.18% | 2.71% | 2.91% | 2.81% | 3.36% | 2.75% |
VKMGX InvescoQuality IncomeFund | 3.48% | 3.34% | 3.62% | 2.90% | 2.98% | 2.84% | 3.65% | 3.72% | 3.89% | 3.32% | 3.44% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SEGMX and VKMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VKMGX has higher volatility (1.62%) compared to SEGMX (1.50%). In terms of maximum drawdown, SEGMX dropped -17.59% vs VKMGX's -19.19%.
SEGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEGMX и VKMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор