- ISIN
- US7839656433
- CUSIP
- 783965643
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 19 мар. 1987 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEGMX
SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции SEGMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) показал доход в 0.55% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEGMX составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
SEI Daily Income Trust GNMA Fund
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 0.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SEGMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении SEGMX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.71% | -1.56% | 0.09% | 0.09% | -0.33% | 0.55% | ||||||
| 2025 | 0.50% | 2.20% | 0.05% | 0.28% | -0.95% | 1.49% | -0.39% | 1.53% | 1.07% | 0.80% | 0.66% | -0.26% | 7.15% |
| 2024 | -0.32% | -1.54% | 0.57% | -2.56% | 1.79% | 0.69% | 2.34% | 1.66% | 1.02% | -2.65% | 1.07% | -1.30% | 0.60% |
| 2023 | 3.05% | -2.42% | 2.15% | 0.57% | -0.88% | -0.43% | -0.10% | -0.79% | -2.83% | -2.11% | 4.45% | 4.03% | 4.44% |
| 2022 | -1.12% | -0.42% | -2.54% | -3.21% | 1.15% | -1.79% | 2.69% | -2.94% | -5.18% | -0.92% | 3.34% | -0.91% | -11.53% |
| 2021 | -0.19% | -0.49% | -0.12% | 0.25% | -0.42% | -0.25% | 0.25% | -0.05% | -0.33% | -0.34% | -0.05% | -0.34% | -2.06% |
Метрики бенчмарка
SEI Daily Income Trust GNMA Fund has an annualized alpha of 4.53%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 1990.
- This fund captured 13.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.90%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.00%
- Участие в снижении
- -4.90%
Комиссия
Комиссия SEGMX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEGMX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.29 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.15 | -4.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.30 | $0.23 | $0.21 | $0.16 | $0.17 | $0.23 | $0.28 | $0.30 | $0.29 | $0.35 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.31% | 2.62% | 2.29% | 1.84% | 1.71% | 2.18% | 2.71% | 2.91% | 2.81% | 3.36% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Trust GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал максимальную просадку в 17.59%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -17.59%окт. 2023 г. | 3y 4mo | — | 6y 14dиюнь 2020 г. - сейчас |
Откат 1994 года1994 | -7.40%май 1994 г. | 3mo 6d | 9mo 26d | 1y 27dфевр. 1994 г. - март 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -6.37%сент. 2013 г. | 11mo 13d | 9mo 28d | 1y 9moсент. 2012 г. - июнь 2014 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -4.09%окт. 2008 г. | 1mo 5d | 1mo 12d | 2mo 17dсент. 2008 г. - нояб. 2008 г. |
Откат 2010 года2010 | -3.97%дек. 2010 г. | 1mo 10d | 5mo 2d | 6mo 12dнояб. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| SEGMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -56.78% | +39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -18.90% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -25.43% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.59% | -33.92% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.31% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -10.71% | +8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.05% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEGMX
Добавьте SEI Daily Income Trust GNMA Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEGMX