PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7839656433

CUSIP

783965643

Эмитент

SEI

Дата выпуска

19 мар. 1987 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SEGMX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Daily Income Trust GNMA Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) показал доход в 1.78% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEGMX составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SEGMX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

0.46%

1 год

4.87%

3 года

0.77%

5 лет

-1.10%

10 лет

0.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.50%2.20%0.05%0.28%-1.22%1.78%
2024-0.32%-1.54%0.80%-2.56%1.79%0.96%2.34%1.66%1.02%-2.66%1.07%-1.30%1.11%
20233.05%-2.42%2.15%0.57%-0.88%-0.43%-0.10%-0.55%-2.83%-1.86%4.46%4.03%4.95%
2022-1.12%-0.42%-2.54%-3.21%1.15%-1.60%2.89%-2.94%-4.98%-0.92%3.34%-0.91%-10.99%
2021-0.08%-0.48%-0.12%0.25%-0.42%-0.25%0.25%-0.05%-0.33%-0.34%-0.05%-0.34%-1.94%
20200.51%0.89%1.26%0.39%0.31%-0.02%-0.05%-0.07%-0.02%0.13%0.29%0.09%3.77%
20190.83%0.04%1.72%-0.63%1.21%0.92%0.22%0.96%-0.07%0.21%0.04%-0.06%5.51%
2018-1.12%-0.64%0.53%-0.44%0.64%-0.06%-0.05%0.55%-0.54%-0.65%0.86%1.55%0.60%
2017-0.07%0.53%-0.06%0.43%0.53%-0.45%0.45%0.72%-0.25%-0.15%-0.15%0.14%1.67%
20161.40%0.38%0.19%0.17%0.17%0.68%0.24%-0.04%0.27%-0.21%-1.60%-0.09%1.52%
20151.32%-0.16%0.49%0.03%-0.15%-0.88%0.51%-0.05%0.63%-0.06%-0.09%0.00%1.58%
20142.20%0.40%-0.36%0.90%1.09%0.24%-0.40%0.91%-0.23%1.07%0.60%0.16%6.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SEGMX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SEGMX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEGMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Daily Income Trust GNMA Fund (SEGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Daily Income Trust GNMA Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: -0.19
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Daily Income Trust GNMA Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.26$0.28$0.25$0.22$0.19$0.23$0.28$0.30$0.29$0.35$0.28$0.18

Дивидендный доход

2.96%3.13%2.76%2.47%1.83%2.18%2.72%2.92%2.82%3.37%2.62%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Daily Income Trust GNMA Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.03$0.02$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.23
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2017$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.15$0.35
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.09$0.02$0.04$0.28
2014$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Daily Income Trust GNMA Fund показал максимальную просадку в 16.79%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SEI Daily Income Trust GNMA Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.79%12 июн. 2020 г.84519 окт. 2023 г.———
-7.59%5 окт. 1993 г.1559 мая 1994 г.21128 февр. 1995 г.366
-5.24%27 сент. 2012 г.2355 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.399
-4.08%9 сент. 2008 г.2614 окт. 2008 г.3025 нояб. 2008 г.56
-3.93%13 апр. 1999 г.8610 авг. 1999 г.624 нояб. 1999 г.148
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...