PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGNX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGNX с PRGMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PYGNX (Payden GNMA Fund) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, PYGNX returned 0.80%/yr vs 1.32%/yr for PRGMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.

Доходность

Сравнение доходности PYGNX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden GNMA Fund (PYGNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYGNX показывает доходность 1.13%, а PRGMX немного выше – 1.18%. За последние 10 лет акции PYGNX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.32% соответственно.

PYGNX

1 день
0.39%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.35%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
0.80%

PRGMX

1 день
0.49%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.81%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGNX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGNX
Payden GNMA Fund		1.13%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%1.33%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		1.18%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Correlation

The correlation between PYGNX and PRGMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 1999 г.

0.87

The correlation between PYGNX and PRGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden GNMA Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с PYVLXPYGNX с FUTBXPYGNX с VSBIX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с FVIIXPRGMX с PEDIXPRGMX с OGVCXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с FNBGX

Доходность на риск

PYGNX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGNX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYGNXPRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

7.17

-2.22

PYGNX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGNX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGNX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYGNX и PRGMX

Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и PRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGNXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-18.22%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-3.00%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-7.14%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-17.28%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

-18.22%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.23%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.95%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGNX и PRGMX

Текущая волатильность для Payden GNMA Fund (PYGNX) составляет 1.24%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGNXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.43%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

3.23%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.18%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

6.40%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.78%

+0.11%

Сравнение комиссий PYGNX и PRGMX

PYGNX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGNX и PRGMX

Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PRGMX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		4.98%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.91%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PYGNX and PRGMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGMX has higher volatility (1.43%) compared to PYGNX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs PRGMX's -18.22%.

PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGNX и PRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор