PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYGNX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYGNX с FNBGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYGNX (Payden GNMA Fund) and FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, PYGNX returned -0.36%/yr vs -5.43%/yr for FNBGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYGNX charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for FNBGX.

Доходность

Сравнение доходности PYGNX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden GNMA Fund (PYGNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYGNX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.41%.

PYGNX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.79%
1 год
5.64%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.75%

FNBGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.67%
3 года*
-0.69%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYGNX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYGNX
Payden GNMA Fund		0.60%7.54%0.84%3.93%-12.54%-2.26%4.27%5.67%0.37%-0.01%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.41%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Correlation

The correlation between PYGNX and FNBGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.73

The correlation between PYGNX and FNBGX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden GNMA Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYGNX:
PYGNX с RFBAXPYGNX с PYCBXPYGNX с PYARXPYGNX с PKBIXPYGNX с FUTBXPYGNX с VSBIXPYGNX с DFFGX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с FXNAXFNBGX с TLTFNBGX с VGLTFNBGX с FUAMXFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Доходность на риск

PYGNX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYGNX
Ранг доходности на риск PYGNX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYGNX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden GNMA Fund (PYGNX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYGNXFNBGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.59

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
0.90

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.73

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

1.92

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYGNX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYGNX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYGNX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYGNXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.37

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.08

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PYGNX и FNBGX

Максимальная просадка PYGNX за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGNX и FNBGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYGNXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-46.86%

+27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-7.28%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.09%

-17.66%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-41.54%

+22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-37.51%

+34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-21.65%

+19.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.76%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PYGNX и FNBGX

Текущая волатильность для Payden GNMA Fund (PYGNX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PYGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYGNXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.71%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

6.04%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

8.99%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

14.59%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

14.20%

-9.33%

Сравнение комиссий PYGNX и FNBGX

PYGNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYGNX и FNBGX

Дивидендная доходность PYGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FNBGX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		4.01%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%
PYGNX
Payden GNMA Fund		3.93%3.80%3.63%2.64%3.70%2.74%2.80%3.34%3.26%3.24%3.07%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PYGNX and FNBGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNBGX has higher volatility (2.71%) compared to PYGNX (1.68%). In terms of maximum drawdown, PYGNX dropped -19.64% vs FNBGX's -46.86%.

PYGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYGNX и FNBGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор