Сравнение PYGFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PYGFX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | -0.69% | 5.20% | 3.90% | 7.34% | -12.37% | -0.89% | 5.92% | 8.61% | -0.26% | 4.11% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGFX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYGFX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции DFSHX немного отстают с 2.02%.
PYGFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.07%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGFX и DFSHX
PYGFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PYGFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PYGFX
DFSHX
Сравнение PYGFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.20 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 4.76 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.89 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 14.20 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.20 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между PYGFX и DFSHX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGFX и DFSHX
Дивидендная доходность PYGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGFX Payden Global Fixed Income Fund | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 2.71% | 8.25% | 3.18% | 2.69% | 3.07% | 5.39% | 1.91% | 1.48% | 3.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PYGFX и DFSHX
Максимальная просадка PYGFX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -9.58% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -1.28% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -9.58% | -6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -9.58% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.07% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -2.32% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.26% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGFX и DFSHX
Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PYGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 0.69% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.94% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.17% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 3.34% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.66% | +0.97% |