PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYFRX с PYARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYFRX с PYARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).

PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYFRX и PYARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYFRX и PYARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		-0.20%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%0.31%2.82%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYFRX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PYFRX превзошли акции PYARX по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.30% соответственно.

PYFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.46%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.81%
3 года*
8.18%
5 лет*
6.13%
10 лет*
5.03%

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

Payden Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с FFRHXPYFRX с MNHYXPYFRX с VEMBXPYFRX с PRFRXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO
Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PYLMXPYARX с PYVLXPYARX с PYCBX

Сравнение комиссий PYFRX и PYARX

И PYFRX, и PYARX имеют комиссию равную 0.70%.

PYFRX
Payden Floating Rate Fund
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PYFRX vs. PYARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYFRX c PYARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFRXPYARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.07

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.49

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.93

1.35

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.76

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

5.16

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYFRX vs. PYARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYFRX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PYARX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYFRX и PYARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFRXPYARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.07

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.18

1.42

+1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

1.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.13

+0.23

Корреляция

Корреляция между PYFRX и PYARX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYFRX и PYARX

Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PYARX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.22%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PYFRX и PYARX

Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и PYARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYFRXPYARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-15.70%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.18%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

-6.12%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

-15.70%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.61%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.73%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.74%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PYFRX и PYARX

Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.64%, в то время как у Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYFRXPYARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.95%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.26%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

3.59%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.33%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

2.83%

+0.79%