PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYFRX с CFOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYFRX с CFOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYFRX (Payden Floating Rate Fund) and CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, PYFRX returned 6.25%/yr vs 4.30%/yr for CFOIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYFRX charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for CFOIX.

Доходность

Сравнение доходности PYFRX и CFOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYFRX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у CFOIX с доходностью -0.04%.

PYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.44%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.25%
10 лет*
5.02%

CFOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.05%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYFRX и CFOIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		1.52%6.61%8.90%12.86%0.27%3.93%1.72%8.49%-0.30%
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		-0.04%3.48%8.92%12.09%-4.21%4.37%0.62%9.36%-2.14%

Correlation

The correlation between PYFRX and CFOIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PYFRX and CFOIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Floating Rate Fund

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Часто сравнивают с PYFRX:
PYFRX с DHEAXPYFRX с MNHYXPYFRX с FFRHXPYFRX с PRFRXPYFRX с VEMBXPYFRX с BGHSXPYFRX с TFLO
Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с FAFRXCFOIX с XPTFXCFOIX с LSFYXCFOIX с CGJIXCFOIX с FRA

Доходность на риск

PYFRX vs. CFOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYFRX
Ранг доходности на риск PYFRX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYFRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYFRX c CFOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) и Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYFRXCFOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.26
1.57

+3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.45
3.46

+5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.93

1.56

+1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

3.46

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.09

8.76

+19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYFRX vs. CFOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYFRX на текущий момент составляет 5.26, что выше коэффициента Шарпа CFOIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYFRX и CFOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYFRXCFOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26

1.57

+3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.23

1.41

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.80

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PYFRX и CFOIX

Максимальная просадка PYFRX за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки CFOIX в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYFRX и CFOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYFRXCFOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-22.38%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-0.88%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-3.18%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.80%

-7.93%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-1.30%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.35%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYFRX и CFOIX

Текущая волатильность для Payden Floating Rate Fund (PYFRX) составляет 0.32%, в то время как у Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что PYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYFRXCFOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

0.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.26%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

1.95%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

3.06%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

4.75%

-1.13%

Сравнение комиссий PYFRX и CFOIX

PYFRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CFOIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYFRX и CFOIX

Дивидендная доходность PYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности CFOIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.89%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%0.00%0.00%0.00%
PYFRX
Payden Floating Rate Fund		7.04%7.55%8.88%8.35%5.08%2.94%3.19%4.45%4.22%3.30%3.53%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PYFRX and CFOIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFOIX has higher volatility (0.39%) compared to PYFRX (0.32%). In terms of maximum drawdown, PYFRX dropped -20.18% vs CFOIX's -22.38%.

PYFRX currently has the higher Sharpe Ratio (5.26 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYFRX и CFOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор