Сравнение PYF.TO с XCNS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO).
PYF.TO и XCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. XCNS.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и XCNS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и XCNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.17% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.59% | 3.78% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 0.48% | 9.44% | 11.73% | 10.66% | -11.25% | 5.93% | 10.28% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XCNS.TO с доходностью 0.48%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 4.48%
XCNS.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и XCNS.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. XCNS.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
XCNS.TO
Сравнение PYF.TO c XCNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | XCNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.55 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.57 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.75 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.75 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и XCNS.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и XCNS.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности XCNS.TO в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
XCNS.TO iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio | 2.62% | 2.55% | 2.58% | 2.49% | 2.26% | 1.81% | 2.15% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и XCNS.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки XCNS.TO в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и XCNS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -16.96% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -5.60% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -16.09% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.81% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.56% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.53% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и XCNS.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio (XCNS.TO) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | XCNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.36% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 5.06% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 7.54% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.72% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.57% | -0.91% |