Сравнение PYF.TO с VCIP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).
PYF.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYF.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 28 нояб. 2018 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PYF.TO и VCIP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYF.TO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | -0.23% | 5.45% | 7.42% | 8.40% | 5.25% | 4.95% | -1.59% | 5.38% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 8.47% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PYF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.
PYF.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 4.48%
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYF.TO и VCIP.TO
Доходность на риск
PYF.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
PYF.TO
VCIP.TO
Сравнение PYF.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYF.TO | VCIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.93 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.26 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.33 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 4.51 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYF.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.40 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PYF.TO и VCIP.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYF.TO и VCIP.TO
Дивидендная доходность PYF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VCIP.TO в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF.TO Purpose Premium Yield Fund Series ETF | 7.62% | 7.84% | 7.66% | 7.47% | 5.78% | 5.74% | 5.69% | 5.29% | 5.38% | 5.83% | 6.59% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 2.94% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYF.TO и VCIP.TO
Максимальная просадка PYF.TO за все время составила -20.53%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYF.TO и VCIP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYF.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.53% | -15.87% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -3.80% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -15.87% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -2.60% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.65% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.12% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYF.TO и VCIP.TO
Текущая волатильность для Purpose Premium Yield Fund Series ETF (PYF.TO) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что PYF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYF.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 2.42% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 3.45% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 5.02% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 5.64% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.25% | +0.41% |