PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PKBIX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PKBIX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PKBIX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PKBIX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PKBIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PKBIX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.09% соответственно.

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYARXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYACXPKBIX с CRMVX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYFRXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIX

Сравнение комиссий PKBIX и PYVLX

PKBIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PYVLX в 0.73%.

PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PKBIX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PKBIX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PKBIXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.41

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.58

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PKBIX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PKBIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYVLX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKBIX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PKBIXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.01

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.46

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.55

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.39

+0.70

Корреляция

Корреляция между PKBIX и PYVLX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKBIX и PYVLX

Дивидендная доходность PKBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PKBIX и PYVLX

Максимальная просадка PKBIX за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKBIX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PKBIXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-60.67%

+41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-10.42%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.05%

-25.96%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.17%

-33.24%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-4.16%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-10.52%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

2.23%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PKBIX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) составляет 1.00%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PKBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PKBIXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.91%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

7.38%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

13.71%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

16.55%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

16.50%

-13.18%