Сравнение PYCEX с SHMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX).
PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCEX и SHMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCEX и SHMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | -0.54% | 7.96% | 7.90% | 7.37% | -11.02% | 0.80% | 8.17% | 11.90% | -3.33% | 9.13% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | -0.93% | 15.13% | 8.90% | 14.81% | -19.74% | -2.52% | 7.06% | 15.20% | -7.86% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYCEX имеют среднегодовую доходность 4.20%, а акции SHMDX немного впереди с 4.22%.
PYCEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 4.20%
SHMDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCEX и SHMDX
PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.
Доходность на риск
PYCEX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск
PYCEX
SHMDX
Сравнение PYCEX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCEX | SHMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.08 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.42 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.17 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCEX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.21 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.56 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.50 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PYCEX и SHMDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCEX и SHMDX
Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности SHMDX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCEX Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund | 6.43% | 6.50% | 6.21% | 5.59% | 4.92% | 5.23% | 4.00% | 4.81% | 5.13% | 4.84% | 4.18% | 4.51% |
SHMDX Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt | 6.31% | 6.21% | 6.73% | 8.10% | 10.70% | 4.78% | 5.24% | 5.51% | 6.80% | 6.12% | 6.72% | 6.65% |
Просадки
Сравнение просадок PYCEX и SHMDX
Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и SHMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCEX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.12% | -35.83% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.59% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -31.98% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.12% | -31.98% | +11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.83% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.99% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.12% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCEX и SHMDX
Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCEX | SHMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 2.13% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 3.13% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 5.25% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 6.87% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 7.58% | -4.01% |