PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с PYVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с PYVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и PYVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и PYVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PYVLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям PYVLX по среднегодовой доходности: 4.20% против 9.09% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Payden Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX

Сравнение комиссий PYCEX и PYVLX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PYVLX в 0.73%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. PYVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c PYVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Payden Equity Income Fund (PYVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXPYVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.01

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.43

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.22

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.41

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

6.58

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. PYVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PYVLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и PYVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXPYVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.01

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.39

+0.80

Корреляция

Корреляция между PYCEX и PYVLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и PYVLX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что сопоставимо с доходностью PYVLX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и PYVLX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки PYVLX в -60.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и PYVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXPYVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-60.67%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-10.42%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-25.96%

+5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-33.24%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.16%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-10.52%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.23%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и PYVLX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Payden Equity Income Fund (PYVLX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXPYVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.91%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

7.38%

-5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

13.71%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

16.55%

-13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

16.50%

-12.93%