PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с PEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с PEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и PEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и PEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		-1.60%15.48%7.83%11.48%-17.48%-2.00%6.56%14.91%-4.17%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям PEBIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 4.56% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

PEBIX

1 день
0.34%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.78%
1 год
10.14%
3 года*
10.00%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

PIMCO Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с TEIPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX
Часто сравнивают с PEBIX:
PEBIX с PELBXPEBIX с VEMBXPEBIX с GMCDXPEBIX с EMBPEBIX с VWOPEBIX с AGEPXPEBIX с AGEYX

Сравнение комиссий PYCEX и PEBIX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.

PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PEBIX
Ранг доходности на риск PEBIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEBIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXPEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.90

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.46

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

10.07

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. PEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEBIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и PEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXPEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.72

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.88

+0.31

Корреляция

Корреляция между PYCEX и PEBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и PEBIX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PEBIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
PEBIX
PIMCO Emerging Markets Bond Fund		6.09%6.68%6.81%5.36%6.21%4.41%4.23%4.47%4.41%5.10%5.57%6.08%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и PEBIX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и PEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXPEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-35.49%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.56%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-28.10%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-28.10%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.90%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.71%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.11%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и PEBIX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXPEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.88%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.03%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

5.17%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.28%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

6.36%

-2.79%