PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.72% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий PYCEX и EIDOX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.24

-2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.83

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.06

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.21

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

16.91

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.24

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.67

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между PYCEX и EIDOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и EIDOX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и EIDOX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-19.06%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.56%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-17.42%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-19.06%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.45%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.50%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.89%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и EIDOX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.78%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.69%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

3.59%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

4.61%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

4.76%

-1.19%