PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с EBNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с EBNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. EBNAX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и EBNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и EBNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		-1.90%15.91%0.33%12.11%-14.03%-3.96%7.65%13.16%-4.67%13.57%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у EBNAX с доходностью -1.90%.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

EBNAX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.30%
1 год
9.55%
3 года*
7.58%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

American Funds Emerging Markets Bond Fund

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPXPYCEX с EEIIX
Часто сравнивают с EBNAX:
EBNAX с ASTEXEBNAX с AIVGXEBNAX с FAGIXEBNAX с VEMBXEBNAX с RERGXEBNAX с ABALXEBNAX с AMCPX

Сравнение комиссий PYCEX и EBNAX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EBNAX в 0.98%.

EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. EBNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EBNAX
Ранг доходности на риск EBNAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBNAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBNAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBNAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBNAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c EBNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXEBNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.16

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

9.54

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. EBNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBNAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и EBNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXEBNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.47

+0.72

Корреляция

Корреляция между PYCEX и EBNAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и EBNAX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EBNAX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
EBNAX
American Funds Emerging Markets Bond Fund		5.58%6.12%7.26%5.45%5.39%4.85%4.89%6.09%5.90%6.59%1.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и EBNAX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки EBNAX в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и EBNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXEBNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-26.27%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.93%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-25.72%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-4.45%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.96%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.12%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и EBNAX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у American Funds Emerging Markets Bond Fund (EBNAX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXEBNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.29%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

3.31%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.79%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

6.66%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

6.93%

-3.36%