PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCEX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYCEX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYCEX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYCEX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%9.13%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, PYCEX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции PYCEX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.77% соответственно.

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с TEIPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий PYCEX и AGEYX

PYCEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PYCEX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCEX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCEXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.04

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

5.55

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.07

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.43

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

21.89

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCEX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCEX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCEXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.04

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.58

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.31

-0.12

Корреляция

Корреляция между PYCEX и AGEYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCEX и AGEYX

Дивидендная доходность PYCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок PYCEX и AGEYX

Максимальная просадка PYCEX за все время составила -20.12%, что меньше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCEX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCEXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.12%

-22.24%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-4.14%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-22.24%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.12%

-22.24%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-3.15%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.59%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.84%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCEX и AGEYX

Текущая волатильность для Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) составляет 0.84%, в то время как у American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PYCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCEXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.71%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

2.84%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

4.64%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

5.12%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.57%

5.00%

-1.43%