Сравнение PYARX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYARX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYARX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PYARX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PYARX уступали акциям SUBFX по среднегодовой доходности: 3.30% против 4.06% соответственно.
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYARX и SUBFX
PYARX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
PYARX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
PYARX
SUBFX
Сравнение PYARX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYARX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.15 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.61 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 13.88 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYARX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.10 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.42 | 0.66 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.77 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PYARX и SUBFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYARX и SUBFX
Дивидендная доходность PYARX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PYARX и SUBFX
Максимальная просадка PYARX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYARX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYARX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -11.22% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.11% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.12% | -11.17% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.70% | -11.22% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.17% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.47% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.55% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYARX и SUBFX
Текущая волатильность для Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) составляет 0.95%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что PYARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYARX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.61% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 2.20% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 3.56% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.33% | 5.43% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 5.26% | -2.43% |