PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXC.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXC.TO с XEG.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXC.TO (Invesco RAFI Canadian Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - PXC.TO is a Canada Equities fund tracking the RAFI Canada Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXC.TO returned 13.41%/yr vs 10.58%/yr for XEG.TO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PXC.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXC.TO показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции PXC.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.41% против 10.58% соответственно.

PXC.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.22%
С начала года
17.12%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.76%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.75%
10 лет*
13.41%

XEG.TO

1 день
-3.29%
1 месяц
-11.04%
С начала года
26.17%
6 месяцев
28.83%
1 год
44.15%
3 года*
24.36%
5 лет*
25.47%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXC.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		17.12%26.50%19.57%9.28%1.37%34.11%-1.11%19.11%-9.11%7.15%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		26.17%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%

Correlation

The correlation between PXC.TO and XEG.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.55

Over the past year, the correlation between PXC.TO and XEG.TO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXC.TO и XEG.TO

Секторы
PXC.TO
XEG.TO

Финансовые услуги

34.7%

-

Энергетика

26.6%
100.0%

Сырьевые материалы

13.0%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

2.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Финансовые услуги

PXC.TO
34.7%
XEG.TO

-

Энергетика

PXC.TO
26.6%
XEG.TO
100.0%

Сырьевые материалы

PXC.TO
13.0%
XEG.TO

-

Промышленность

PXC.TO
7.2%
XEG.TO

-

Потребительский циклический сектор

PXC.TO
6.6%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

PXC.TO
3.1%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

PXC.TO
2.9%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

PXC.TO
2.7%
XEG.TO

-

Технологии

PXC.TO
2.2%
XEG.TO

-

Недвижимость

PXC.TO
0.8%
XEG.TO

-

Здравоохранение

PXC.TO
0.2%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Canadian Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с PXC.TO:
PXC.TO с PXS.TOPXC.TO с INOC.TOPXC.TO с XCV.TOPXC.TO с EQL.TOPXC.TO с QQCE.TOPXC.TO с ESGC.TOPXC.TO с HXCN.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

PXC.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXC.TO
Ранг доходности на риск PXC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXC.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXC.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.90

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
2.39

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.31

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

2.76

+5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.61

10.50

+21.11

PXC.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXC.TO на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXC.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXC.TO и XEG.TO

Максимальная просадка PXC.TO за все время составила -41.78%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXC.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXC.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.78%

-87.51%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-16.09%

+11.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.99%

-25.67%

+14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-28.42%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-79.66%

+37.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-16.09%

+14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-34.56%

+29.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

4.22%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PXC.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Invesco RAFI Canadian Index ETF (PXC.TO) составляет 3.14%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что PXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXC.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.92%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

19.91%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

23.42%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

28.69%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

33.41%

-17.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXC.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность PXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XEG.TO в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXC.TO
Invesco RAFI Canadian Index ETF		2.27%2.65%3.17%3.48%3.42%2.58%3.10%2.92%2.86%2.23%2.57%3.13%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		3.03%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

PXC.TO and XEG.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXC.TO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. PXC.TO tracks RAFI Canada Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXC.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор