Сравнение PVQNX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
PVQNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PVQNX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVQNX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | -1.12% | 19.82% | 13.19% | 19.01% | -17.27% | 17.71% | 13.93% | 8.50% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PVQNX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
PVQNX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 10.10%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVQNX и FRHMX
PVQNX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PVQNX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
PVQNX
FRHMX
Сравнение PVQNX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVQNX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.45 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.38 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 9.46 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVQNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PVQNX и FRHMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVQNX и FRHMX
Дивидендная доходность PVQNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVQNX PIMCO RealPath Blend 2045 Fund | 4.57% | 4.23% | 4.22% | 2.37% | 2.62% | 5.08% | 1.41% | 3.82% | 6.65% | 2.10% | 2.43% | 2.18% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PVQNX и FRHMX
Максимальная просадка PVQNX за все время составила -30.68%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVQNX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVQNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -15.96% | -14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -3.42% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -15.96% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -2.45% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.58% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.86% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVQNX и FRHMX
PIMCO RealPath Blend 2045 Fund (PVQNX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PVQNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVQNX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 2.13% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.94% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 4.63% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 5.23% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 5.14% | +9.07% |