Сравнение PUST.PA с PE500.PA
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) and PE500.PA (Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PE500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PUST.PA returned 18.55%/yr vs 14.38%/yr for PE500.PA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PUST.PA charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for PE500.PA.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и PE500.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у PE500.PA с доходностью 10.83%.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
PE500.PA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUST.PA и PE500.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 17.25% |
PE500.PA Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR | 10.83% | 3.89% | 32.77% | 21.94% | -14.19% | 40.52% | 7.92% | 13.82% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and PE500.PA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between PUST.PA and PE500.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. PE500.PA — Ранг доходности на риск
PUST.PA
PE500.PA
Сравнение PUST.PA c PE500.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | PE500.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 14.05 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и PE500.PA
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки PE500.PA в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и PE500.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -33.60% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -7.47% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.69% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.69% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.85% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.96% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и PE500.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR (PE500.PA) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PE500.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | PE500.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.83% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 7.53% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.30% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 15.18% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 16.98% | +2.76% |
Сравнение комиссий PUST.PA и PE500.PA
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PE500.PA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и PE500.PA
Ни PUST.PA, ни PE500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and PE500.PA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PE500.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PE500.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.
PUST.PA is categorized as Nasdaq-100, while PE500.PA is S&P 500. PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index, while PE500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index. Their fees differ too: 0.30% for PUST.PA and 0.25% for PE500.PA.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и PE500.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор